چرا شما باید مراقب باشید بیش از حد کوچک Stop-Loss

[ad_1]

در گذشته من چندین ملاقات معامله گران که با تجربه زنده نتایج کاملا متفاوت از خود backtest نتایج. این باعث شد یک ظاهری ابتذال بیش از حد کوچک از دست دادن توقف. اجازه دهید من به شما توضیح می دهد چرا این می تواند یک مشکل چه باید آگاه باشند و چگونه برای جلوگیری از این خطر است. پس موضوع فقط در مورد کسانی که استراتژی برک آوت است که با استفاده از جلوگیری منظور به باز کردن یک موقعیت و در همان زمان آنها با استفاده از بیش از حد کوچک stop-loss (این مقاله در مورد استراتژی با استفاده از market order). آنچه که بیش از حد کوچک stop-loss? خوب آن در بازار بستگی دارد و زمانی. اما به طور کلی آن را از دست دادن توقف کوچکتر از اندازه به طور متوسط از نوار اصلی ما در بازه زمانی. اجازه بدهید یک مثال برای شما – اگر ما با استفاده از 30 دقیقه نمودار با یک نوار به طور متوسط ارزش 250 دلار و استراتژی ما در حال کار با یک 80 دلار ضرر ما می رویم به یک مشکل جدی. معاملات زنده نتایج ممکن است (و در اکثر موارد تقریبا احتمالا) بود کاملا متفاوت از کسانی که ما را از backtest. اجازه بدهید با یک نگاه به همین دلیل است.

این مشکل زمانی رخ می دهد که از دست دادن توقف آنقدر کوچک است که برخی از معاملات منظور ورود و توقف از دست دادن در همان نوار. بیایید می گویند ما ورود سفارش توقف در قیمت 100 و همچنین از دست دادن توقف در قیمت 99. حالا تصور کنید که نوار باز می شود در 98.7 آن می رود به 100.1 و ما برای باز کردن پوزیشن خرید – و از دست دادن توقف تنظیم شده است تا 99. و همه از این اتفاق می افتد در همان نوار – یعنی در عرض این یک بار ورود سفارش فعال است موقعیت باز است و از دست دادن توقف تنظیم شده است.

در حال حاضر مهم است به درک که چرا این می تواند به طور بالقوه خطرناک و مشکل است. آن است که کاملا ساده است. وجود دارد چند backtesting سیستم عامل که قادر به تشخیص اشتباه راه اندازی و یا هنگامی که داده ها با وضوح خوب است به اندازه کافی اگر stop-loss بود یا نبود آمار در ورود به نوار. به عبارت دیگر شرایط خاصی وجود دارد که در واقع از دست دادن توقف شد آمار درست پس از این موقعیت باز شد چرا که درست پس از فعال سازی از ورود سفارش در بازار شروع می شود و به سمت جنوب است. اما ما backtesting پلت فرم ارزیابی تجارت به عنوان یکی از سود آور (از حالا به بعد من نوشتن در مورد TradeStation آن را به عنوان یک پلت فرم است که من در درجه اول استفاده کنید). چگونه ممکن است ؟

اجازه دهید در ادامه با تظاهرات از وضعیت توصیف شده در بالا. در این وضعیت ما می توانیم افزایش بار یعنی یکی که نزدیک قیمت بالاتر از قیمت باز شدن و در همان زمان نزدیک است به آن بالا است.این احتمال هست که این نوار بود که افزایش کل زمان و TradeStation فرض می شود که “درونی” حرکت از نوار یعنی راه نوار ایجاد شده بود به طور مداوم افزایش یک خط مستقیم.

TradeStation است که به سادگی به دنبال منطق است که هنگامی که نوار بسته به آن بالا روند تولید این نوار رو به افزایش بود. در چنین وضعیت TradeStation فرض می شود که نوار باز در 98.7 و قیمت به طور مداوم در حال افزایش به 100.4. و در طول این زمان آن را نیز فعال ما دستور خرید در قیمت 100.

این بسیار نادرست و خطرناک فرض است. اگر بار اول بود افزایش فعال ما سفارش خرید اما سپس آن را معکوس کرد و رفت پایین زیر ما stop-loss و سپس شروع به افزایش دوباره به خود بالا ؟

این است که کاملا واقع بینانه سناریو است که اتفاق می افتد هر روز و که در نتیجه روشن دست دادن (بلافاصله پس از باز کردن موقعیت) – و در عین حال TradeStation (و به طور بالقوه همچنین نرم افزار های دیگر) تعریف وضعیت به عنوان اگر وجود ندارد هر گونه اصلاح در داخل نوار در همه. بنابراین بدون توقف از دست دادن بود آمار و تجارت به پایان رسید تا به عنوان یکی از سود آور. این است که علت ریشه ای به مشکلات عمده ای که در backtest شما به وضوح می بینیم بسیاری از معاملات سود آور است که در واقعیت امر در نهایت به ضرر و زیان و درست بعد از ما شروع معاملات این استراتژی همه چیز شروع به سقوط از هم جدا…

حفاظت #1

خوشبختانه وضعیت نیست خیلی جدی به نظر می رسد مانند و backtesting سیستم عامل به طور کلی این خطر را در نظر میگیرد.

برای اولین بار حفاظت در برابر این تهدید ساده است و به یک سطح معینی بسیار کارآمد است. TradeStation خواستار آن LIBB (نگاه-داخل-نوار-Backtesting) دیگران آن را به نام های مختلف مانند نوار ذره بین. نکته این است که زمانی که شما به نوبه خود بر روی این ویژگی برنامه به نظر می رسد در داخل نوار به سطح بهترین اطلاعات موجود قطعنامه (در اکثر موارد از آن است که 1 دقیقه) اگر وجود نداشت داخل اصلاح پس از ورود سفارش فعال شد و یا اگر وجود دارد یک اصلاح در همان نوار زمانی که ما وارد شده و این ضرر زده شد.

با وجود که آن را برای تلفن های موبایل مانند یک راه حل عالی (که امروز یک بخش استاندارد از اکثر سیستم عامل) آن را ندارد به اندازه کافی وقتی که می آید به توقف ضرر و زیان. چرا ؟ تصور کنید یک وضعیت زمانی که شما ضرر 80 تومان است اما متوسط بار خود بهترین LIBB رزولوشن (یعنی بیشتر از 1 دقیقه) 150 تومان ، در این مورد شما در حال تجربه همان مشکلی که در بالا توضیح داده زمانی که پلت فرم است که قادر به تعیین اینکه آیا از دست دادن توقف در داخل نوار ضربه بود یا نه و این باعث می شود دوباره فقط یک نادرست تقریب که رانده شده در بالا شرح داده شده منطق – اگر نوار بسته و نزدیک به آن کم و یا نزدیک به آن بالا است. به عبارت دیگر شما دوباره در آغاز و با بیش از حد کوچک توقف از دست دادن حتی LIBB به شما کمک خواهد کرد و این مشکل هنوز هم ادامه دارد.

حفاظت #2

بنابراین ما در حال رسیدن به نقطه ای که ما نیاز به یک کمی عمیق تر به حل این مشکل است.یکی از راه حل خواهد بود برای استفاده بهتری حتی داده های با وضوح پایین به سطح کنه. اما این را به آسانی به عنوان آن برای تلفن های موبایل. اولا کنه داده های تاریخ است که به راحتی در دسترس و یا فقط برای یک دوره بسیار کوتاه. و اگر این اطلاعات در دسترس آنها واقعا گران است. اما حتی اگر شما هنوز هم خرید کنه اطلاعات شما نیاز به حل چند مسائل فنی – به عنوان تیک دیتا معمولا آنقدر بزرگ است که اکثر سیستم عامل نمی خواهد مسئولیت رسیدگی به بسیاری از داده های تصادفات و یا اجرا می شود backtests فوق العاده آهسته (من می توانم تایید این).

حفاظت #3

بنابراین ما نیاز به استفاده از بسیار ساده تر راه حل است و ضرورت به استفاده منطقی بزرگ از دست دادن توقف. و چه منطقی بزرگ جلوگیری-از دست دادن ؟ به سادگی با استفاده از از دست دادن توقف است که حداقل 1.5-2 × بزرگتر از بزرگترین 1 دقیقه نوار در نمودار خود را. آن ساده است و شما می توانید جلوگیری از مشکلات متعددی است. برای مثال اگر بزرگترین 1 دقیقه نوار برای همه داده ها تاریخچه 300 تومان با استفاده از از دست دادن توقف حداقل 450 تومان است. دوره.آن است که ساده تر و امن تر برای رسیدن به سطح توقف ضرر و زیان نسبت به خودمان دروغ می گوید و پس از آن شگفت زده می شود که چرا چنین خوب backtest سهام کاملا مخالف نتایج حاصل از تجارت زندگی می کنند.

تجارت مبارک!

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید